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        有限風險套利

        有限風險套利(Limited Risk Spread)

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        什么是有限風險套利編輯本段

         有限風險套利是指把風險限制在持有成本之內的套利交易。

        有限風險套利的做法編輯本段

         有限風險套利的做法是買進某商品近期期貨合約的同時,以一個較高的價格賣出同類商品的遠期期貨合約。由于持有成本文配著遠期期貨合約和其他月份交易時的最大價格額度、所以套利交易在風險性方面能夠加以控制,其風險可以通過遠期合約對近期合約的加價與全部持有成本的差額計算出來。

        有限風險套利的應用編輯本段

         例如,在運用11月小麥合約套5月小麥合約的套利中,如果持有成本為0.20元,而當時11月合約對5月合約升水只有0.12元,則該套利交易的最大風險為0.08元。這種套利交易之所以要求買近期、賣遠期,是因為有較高加碼的合約會很快為投機者收進,且在多頭市場里從事套利的風險會使近期出現供應緊張,價格上漲較快,對買期套利者有利。在進行限制風險套利時,必須注意儲存期這一條件,對于不易儲存的商品則不存在持有成本問題,因而是不能運用這種套利方式限制風險的。

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